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一、期貨爲什麼叫期貨？

所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。這個標的物，又叫基礎資產，對期貨合約所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物（有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對在手的期貨合約進行最後結算）。當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。 廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。

二、期貨是怎麼回事

期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。這個標的物，又叫基礎資產，是期貨合約所對應的現貨，這種現貨可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。

廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。

三、期貨是什麼?爲什麼叫期貨?怎麼炒?

期貨是什麼?爲什麼叫期貨?

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣貨物(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

期貨怎麼炒?

如果您認爲期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。

如果您認爲期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

下面的供參考：

期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麥爲例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下期貨做空的原理:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標準麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)

這就是做空（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。

買家爲什麼要同您簽訂合約呢?因爲他看漲.

簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按可以以市場價每噸1800元買10噸麥,以合約價每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).這就是實物交割，您賺了:

(2000-1800)×10=2000(元)

實際上，人們往往採用買平倉的方式，把合約對沖（解除合約），賺的與實物交割一樣，還可以避免實物交割時的繁瑣手續和費用。

●這時,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.●

期貨開倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。

假如您是2200點平倉的,您會虧損:

(2200-2000)×10=2000(元)+約6元手續費.

與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。

四、期貨的概念？期貨爲什麼會風險大，利潤大？

期貨最本質的功能，即價格發現功能。一箇商品的價格該如何確定？這是一箇十分困難的問題，沒有什麼公式可言。那麼最好的辦法，就是從機制入手。

就以上街買東西爲例吧，如果只有一家在賣的話，那麼價格很容易被操縱，因爲你沒有比較，價格都是他喊的。但是，如果有多箇攤位的話，那麼你可以通過四處問價，貨比三家得到一箇比較公允的價格。再進一步，假設這些攤位都在一箇大市場裏面，讓你四處問價更加方便，那麼你就更容易得到一箇公允的價格。這就是說，喊價的人越多，越集中，價格就越不容易被操縱，越容易形成一箇公允的價格。而四處分散的攤位，都會來考慮在這個大市場中形成的價格，那麼這個大市場，就形成了所謂價格發現的中心。

而期貨就是基於這樣的考慮，怎樣讓一箇商品中喊價的人最多，最集中。

首先，它不管你有沒有真正的商品。它只需要你有定金，就可以來這個市場喊價買賣。而交易所以你交付的定金爲限來承受在市場上交易商品的盈虧。這樣就讓最多的人蔘與進來。而集中交易，就更不用說了。

當然，很多參與的人是沒有真正的貨物的，他們進場的目的，不是買賣貨物，而是想從貨物的漲跌中賺到錢。那麼，先假設期貨市場上只有兩個人，如果一手期貨和約成交的話，那必須是一箇買，一箇賣。那麼這兩個人就建立了一箇對賭關係，一箇賭漲，一箇賭跌。如果貨物上漲的話，賭漲的人賺錢，賭跌的人虧錢。錢就從賭跌的人的帳戶上劃轉到賭漲的人的帳戶上，反之亦然。

再進一步，還是假設這兩個人，一手和約成交，如果買了期貨和約的人他就是不把和約賣回去對沖掉這個對賭關係。那麼他們就只好交割了，賣出期貨和約人就必須找到真正的貨物按和約成交的價格賣給買入期貨和約的人，這就是交割。沒有，那好，就繳納罰金。這就保證了期貨和現貨的聯繫。就是有資金優勢，也很難操縱市場，因爲價格被拉得離譜了，想辦法賣給它實物就是了。除非是商品真正的該到這個價格，否則沒人會做這種傻子的。反之依然，價格被壓得離譜了，那就逼它交割，買下來就是了。交割在交易中所佔的份額很小，1%都不到，但它十分關鍵，是交割，讓期貨這種虛擬的交易市場不是一箇“空中樓閣”，而是爲價格發現服務的一箇“最完備機制”。

最後，就是期貨，價格還是容易被操縱，但是請記住沒有比它更好的辦法了。有這樣的資金實力，沒有期貨，它照樣操縱市場，而且會變本加厲。期貨只是提供了最方便的喊價市場，提供了最方便的機制，搭好一箇臺子，價格，還是交給市場去發現吧。