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中行300億石油期貨，大概是多少桶油呢？爲何不聯手中石油等進行實物交割呢？

中行推出這個產品從一開始目的就是奔着割客戶韭菜的，中行收客戶100%保證金，在美國期貨市場持有期貨合約1%保證金，免費賺取客戶99%原油價值的資金使用成本和期貨合約換約時候的價差，還有交易產生的手續費，本質上屬於空手套白狼。他自己本身不具備原油現貨交割能力和資質，這個盤子本質就是殺豬盤。

加上本身金融素質不高，市場敏銳度差（工行看美國更改規則取消張跌停板和允許負值後早早換約出逃），被華爾街悶殺，敢去外盤玩的都是高手，不買些CDS等衍生品對沖在華爾街機構面前跟裸奔沒兩樣，妥妥一送錢童子。

應該是可以交割的，聽說銀行的賬戶沒有交割權利，這應該不是真的，從理論上說，期貨貿易都是可以交割的，而散戶實際上是不好交割的，因爲由於量小交割非常不方便。但是從權利上看，散戶應該具備交割的權利，不然是明顯不公平的。從法理上看，是不合理的，也不利於吸引散戶的加入。

因此，我認爲中行在芝加哥開的期貨交易帳戶，是具備交割權利的。中行並不是散戶，交易量很大，是具備交割能力的。

但是中行爲什麼沒有交割，這確實是匪夷所思。首先，很有可能的是，中行從來沒有交割過。也就是說，中行從來沒有使用過自己的交割權利。沒有交割的經驗。也沒有交割的心裏準備。中行沒有跳出曾經的思維定式，中行僵化的決策者，走上了一根筋的期貨交易決策。在嚴重虧損的情況下，出手了。

中行如果跳出思維定式，可以再堅持一下，選擇交割的結果，情況雖然依然不理想，會有虧損，但會像現在這麼大。事實也顯示確實如此，第二天，也就是交割日，每桶石油價格10美元以上，這個價格其實就是即時的市場價格，或幾天後市場價格。也就是中行如果選擇交割，其得到的石油可以在美國賣到十美元，就是低一些，每桶幾美元總是可以出手的，不會像現在虧損這麼多。

基本一點沒操作空間，推測如下

因爲疫情，原油需求幾乎停滯，但全球各主要石油生產國，並未減產。而全球石油儲備的空間是有限的，若所有儲備空間填滿，現貨實物交割將變得“毫無可能”。銀行這類多頭，若到期完成不了實物交割，就只能接受負數價格。

據瞭解，芝加哥商品交易所石油期貨到期現貨交割倉庫在庫欣。簡單查了一下，庫欣是美國的一箇內陸城市，4月中旬時庫欣的原油庫容已被預訂一空，中行原油寶多頭根本無法交割。

意思是什麼呢，就是期貨到期變現貨，這些油沒有存儲地方，咱得自己找地方存，要不直接拉走。但庫欣是內陸城市，離港口很遠，即使咱有油輪拉走，也沒有車去把油裝進油輪

交易所增加負數報價，交割的時候倉庫又沒有地方可以讓中行多頭客戶完成實物交割，倒逼多頭不計成本的瘋狂出逃，沒有出逃的，就只能按-37.63美元強制結算。

或許中行可以帶上投資者一起到美國，狀告芝加哥交易所任意修改規則，公告時間不足，風險警示不夠等相關責任。

如果是新規則下的IT系統失靈，或者存在惡意操縱，甚至是交易所聯手空頭坐莊下套，我們可以主張那個時間段的交易無效。這在歷史上也是有先例的，比如的327國債事件。

中行的單都是晚上被跌成負數虧錢的，中石油當然也是在期貨市場上有各種單，不僅會有現貨交割的單，也會有套期保值的單，也會有少量投機的單。中石油會根據自己的每月需求進行各月都有買單，就是說中石油在每個月都會有合約。都是提前計劃好的數量，並且應該已經把儲存的罐也都滿了，每月的海運能力中石油都應該用到了極限。再說交割都是有期限的，不是說明天合約就到期了，再去晚上打電話給中石油，讓中石油去現貨交割，這些都是不可行的，即便行都來不急了，老百姓有句話叫，半夜借尿壺，此時使用最合適。

中行這個給我們生動的上了一課，我們的雖然進步很大，但在一些高端領域不得不說我們還很差。就比如金融，相比國外的投行，我們就像個小學生。這次中行就是被完爆。至於說期貨能不能聯手中石油。你以爲中石油，中石化的原油是跟買菜一樣，今天想買就買。石油交易一直都是期貨交易，說白了。現在石化企業最不缺的就是石油。而是裝油的桶，運油的船和成品油去庫存

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