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如何才能盈利？期貨中操作也就是對鎖套利？

這個不是套利。不可能同時又得到不同的價格。所以，沒辦法套利。一般是在趨勢不明朗的情況下，等待趨勢明朗，一旦判斷出趨勢的話，平掉不利的方向，留下有利的方向，跟隨趨勢。對於資金量小的，這種做法沒什麼優勢。只有大資金纔有用。主要是防止進出資金量太大，對價格產生過大的影響，也就是減少衝擊成本。專業的說法是對沖套利，就是AB倉。預計接下來的行情比較大，但是有沒法準確判斷方向的時候，就在相同點位下一個多單一箇空單；等行情走出來了，假如漲了，就把多單獲利了結，大漲之後必有回落，可以在高位在進空單，等回落後空單全出。這就是整個過程。

在期貨交易中什麼叫做跨期套利應該怎樣操作啊？

商品期貨套利主要分爲：同行業跨品種套利、同品種跨期套利、不同行業跨品種套利或對沖等。爲什麼這個市場大多數人做套利也是虧錢的？跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是股指期貨的跨期套利（CalendarSpreadArbitrage）即爲在同一交易所進行同一指數、但不同交割月份的套利活動。嘗試套利寶的跨期套利，除去交易費用，每次交易差不多盈利在150元左右，暫時還沒有發現滑點的問題，套利交易存在歷史回測的問題，需要將每個交易現場的快照存下來，數據量太大，測試也需要花費時間，而且統計規律可能只是短期有用。日曆套利，也被稱爲時間套利或者跨期套利，是水平套利的一種組合策略。該策略特點在於投資者就期權到期日時間進行差別化交易以尋求套利機會。在正式介紹日曆套利之前，有必要簡單歸納下前篇章所述的蝶式組合與鷹式組合中性特點。

期貨交易怎麼下套利指令？

下單裏有套利指令，同時選在2個合約，一買一賣，如果是蝶式套利，更復雜些。跨期套利按照單邊，高的收。跨期套利跟正常的開平倉沒什麼區別，只是下指令的時候需要同步條件單達成交易的。以M13011209爲例假設價位09合約爲3800，01合約爲3750，下單的時候就設成買入01合約賣出09合約。

期貨交易如何實現在現貨與期貨間的套利？

一般來說，期貨和現貨做套期保值的多，套期保值是根據現貨和期貨價格差，這時叫基差，其實是把價格風險轉爲基差風險，從而做到期貨盈利現貨虧，或者現貨盈利期貨虧，來穩定盈利。

嚴格說，現貨和期貨價格差，等同於套期保值的基差，但沒有套期保值那麼嚴格要求而已，只要期貨和現貨價格差足夠盈利，就可以根據實際情況作期貨。譬如現貨目前1000元，而下月估計還要跌，而下個月的期貨2000元，價差這麼大，那麼可以賣出期貨，注意，要是擁有現貨可以參與交割，這樣盈利。反之也可以。

到此，以上就是小編對於期貨套利交易的問題就介紹到這了，希望介紹關於期貨套利交易的4點解答對大家有用。